Своп AAVE на $50 млн оказывается неудачным, так как трейдер получает только 324 токена

• Один трейдер попытался обменять $50,4 миллиона $USDT в $AAVE, но получил всего 324 токена на сумму около $36,000.
• Сделка завершилась с влиянием около 99% на цену, что подразумевает эффективную цену покупки около $154,000 за $AAVE.
• MEV-бот обнаружил транзакцию и осуществил сэндвич-атаку, используя флеш-кредит $ETH на сумму 29 миллионов долларов.

Криптотрейдер потерял почти всю стоимость транзакции на $50 миллионов после проведения крупного токен-свопа через интерфейс Aave. Сделка оказала сильное влияние на цены и привлекла внимание к рискам размещения крупных заказов непосредственно на децентрализованных биржах.

Данные блокчейна показывают, что кошелёк, который недавно снял средства с Binance, попытался обменять около $50,4 миллиона $USDT в токен управления Aave, $AAVE.

Заказ был направлен через интерфейс Aave, который использует агрегатор CoW Swap и ликвидность от децентрализованных бирж, таких как SushiSwap. Однако кошелёк получил всего 324 токена $AAVE стоимостью около $36,000 на момент исполнения.

Огромное влияние цены на один заказ

Трейдер попытался конвертировать примерно $50 миллионов $USDT в $AAVE за одну транзакцию. Доступная ликвидность для пары была слишком мала, чтобы принять заказ такого размера.

Окончательное исполнение предполагало эффективную цену покупки около $154,000 за $AAVE, тогда как рыночная цена торговалась около $111–$114. В целом трейдер потерял около $49,96 миллиона по сравнению с первоначальной стоимостью ордера.

Внутренние торговые данные показали, что заявленный курс до исполнения уже подразумевал сильное влияние цены. В котировке предполагалось, что $50 миллионов $USDT принесёт менее 140 $AAVE даже до дополнительных комиссий и корректировок скольжения.

Инженеры позже объяснили, что основная проблема была не в самой установке допуска к скольжению. Трейдер принял котировку, которая уже показывала около 99% влияния цены до того, как сделка продолжилась.

Предупреждения появились до сделки

Интерфейс Aave показывал предупреждение о чрезвычайном скольжении из-за необычно большого размера заказа. Система требовала от пользователя ручного подтверждения риска через галочку перед выполнением.

Трейдер продолжил обмен через мобильное устройство после принятия предупреждения.

Основатель Aave Стани Кулечов позже уточнил, что инфраструктура функционировала как задумано. Система маршрутизации CoW Swap обрабатывала заказ нормально, и транзакция не могла продолжиться, если пользователь не принял на себя риск, показанный на экране.

Протокол планирует вернуть примерно $600,000 комиссий, полученных от транзакции, в качестве меры доброй воли при попытке связаться с владельцем кошелька.

Связанно: zAave стал первым кредитным протоколом, который превысил $1 миллиард в RWA

Бот MEV извлекает миллионы

Большой порядок также привлекал активность поиска с максимальным извлечением значений (MEV). Данные блокчейна показывают, что бот обнаружил ожидающую транзакцию и запустил стратегию сэндвича вокруг неё.

Бот сначала занял около 29 миллионов долларов в обёрнутом Ether через Morpho и использовал эти средства для покупки $AAVE на Bancor, подняв цену токена до завершения сделки пользователя.

После того как ордер трейдера прошёл по завышенной цене, бот продал токены на SushiSwap. Этот манёвр принес около 9,9 миллиона долларов прибыли.

Чтобы закрепить свою позицию внутри блока, поисковик заплатил около 16 927 $ETH, примерно 34,8 миллиона долларов, компании Titan Builder. Затем строитель блока передал около 568 $ETH, или около 1,2 миллиона долларов, валидатору, который предложил блок.

Связано: Lido Finance возместит пользователям расходы после ошибки цитаты Oracle от Aave CAPO