Биткоин вернулся к $84 000 при росте доходности гособлигаций США

Биткоин восстановился выше $84 000 после снижения примерно до $82 500 при росте доходности американских гособлигаций и укреплении доллара. На момент написания первая криптовалюта торгуется около $84 200.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США удерживается около 5,27% — максимума за 19 лет. 28 сентября доходность 30-летних бумаг поднималась до 5,5704%, самого высокого уровня с середины мая 2004 года, пишет Reuters.

Brent 29 сентября вновь торгуется выше $106 за баррель. Рост цен на энергоносители поддерживает инфляционные опасения, а рынок оценивает вероятность повышения ставки ФРС в октябре более чем в 70%.

На этом фоне американские акции завершили понедельник снижением: S&P 500 потерял 0,8%, Nasdaq — 0,9%.

Новый капитал столкнулся с фиксацией прибыли

Свежие данные Glassnode указывают на противоречивую структуру рынка. По итогам недели приток капитала в биткоин сохранился, однако одновременно усилились фиксация прибыли и давление продавцов на рынке деривативов.

Месячное изменение реализованной капитализации выросло до 1,1% и осталось значительно выше верхней границы статистического диапазона. Доля «горячего капитала» достигла 18,8%, также превысив верхнюю границу диапазона. В Glassnode связали оба показателя с продолжающимся притоком нового и чувствительного к цене капитала.

Одновременно доля предложения биткоина в прибыли увеличилась с 69,3% до 74%. Соотношение реализованной прибыли к убыткам выросло с 0,8 до 1,4, что указывает на усиление фиксации прибыли.

На рынке бессрочных фьючерсов CVD снизился до -$261,5 млн и опустился ниже нижней границы статистического диапазона. Это отражает преобладание агрессивных продаж. Открытый интерес по фьючерсам при этом вырос на 2,1%, до $38,9 млрд, и остался выше верхней границы диапазона.

В Glassnode резюмировали, что рост на прошлой неделе поддержали ETF и приток нового капитала, тогда как трейдеры бессрочных контрактов и держатели, фиксирующие прибыль, продавали в этот спрос.

В QCP указали на широкое сокращение риска

Аналитики QCP обратили внимание на то, что падение биткоина 28 сентября примерно с $84 500 до $82 800 совпало со снижением сразу нескольких классов активов: Nasdaq-100, золота (с $4260 до $4147) и индекса доллара.

В QCP считают, что такая динамика больше похожа на широкое сокращение плеча и вывод ликвидности сразу из нескольких рынков, чем на обычный уход в защитные активы. На рынке биткоин-опционов при этом вырос спрос на краткосрочную защиту от снижения.

Напомним, в сентябре аналитик под псевдонимом Darkfost указал на «тревожный сигнал» для альткоинов: депозиты на биржи растут, а на графиках формируется медвежья дивергенция.