crypto.ru
Использование данных блокчейна для торговли Ethereum (ETH) становится всё более актуальной стратегией. Одним из ключевых источников информации являются данные об эмиссии стейблкоинов и активности на децентрализованной платформе Uniswap. С помощью этих данных можно извлекать полезные сигналы для принятия торговых решений, что особенно важно при использовании правильных инструментов. Об этом рассказали представители Amberdata.
В отчете аналитиков компании представлены 14 различных стратегий, включая метод Z-score, который показал 7% прибыли во время медвежьего рынка 2021 года. Этот метод использует отклонения в эмиссии стейблкоинов от нормы для определения точек входа и выхода на рынок ETH. Когда данный показатель значительно увеличивается, это сигнал к покупке, а резкое снижение может указывать на ослабление рынка.
Еще одна популярная методика — управление размером ордеров на основе рыночной волатильности. В спокойные периоды трейдеры могут увеличивать позиции в ETH, тогда как при высокой волатильности рекомендуется сокращать объемы, что помогает минимизировать риски и увеличить доходность.
«Тем не менее, корреляционные стратегии не всегда успешны», — заявили эксперты. В отчете отмечается, что одна из таких методик привела к убытку в 16%, что подчеркивает необходимость критического подхода к упрощенным допущениям.
Интересной возможностью стал анализ данных пулов ликвидности на Uniswap. Исследования показали, что использование активности пула USDC/ETH привело к доходности в 12% в медвежий период, превзойдя общее снижение рынка на 27%. По словам экспертов, все стратегии в отчете прошли трехлетнее тестирование, что подтверждает их надежность как в медвежьих, так и в бычьих рынках. Этот подход демонстрирует, что правильное использование данных блокчейна может принести стабильные доходы.