block-chain24.com
Анализ пользователя Reddit предполагает, что продажа части биткойнов (BTC), когда рынок находится в состоянии «чрезвычайной жадности», является более прибыльной инвестиционной стратегией, чем просто покупка и хранение.
Реддитор u/skogsraw поделился анализом от 21 марта, который показал, что рентабельность инвестиций (ROI) выше при использовании индекса криптостраха и жадности для определения стратегии усреднения долларовой стоимости (DCA) по сравнению с «ванильной» стратегией DCA.
«Эталонная» стратегия u/skogsraw заключалась в том, что DCA переводила 100 долларов США в биткоины раз в неделю, начиная с 17 марта 2018 года по 9 сентября 2023 года, что принесло рентабельность инвестиций в 124,8%.
Вторая стратегия включала в себя многоуровневый план DCA, который предусматривал покупку биткоинов на 150 долларов каждую неделю во время «крайнего страха», 100 долларов в «страхе», 75 долларов в «нейтральном состоянии», 50 долларов в состоянии «жадности» и 25 долларов в состоянии «крайней жадности».
Третья стратегия была такой же, за исключением того, что она продавала 5% накопленных биткоинов каждую неделю, если она находилась в зоне «крайней жадности». Это оказалась самая прибыльная стратегия с рентабельностью инвестиций 184,2% по сравнению с контрольным показателем 124,8% и стратегией отсутствия продаж 140,1%.
Результаты пятиэтапного теста u/skogsraw, измеряющего рентабельность инвестиций BTC с различными торговыми стратегиями. Источник: Reddit.
Реддитор не объяснил, почему он выбрал именно эти даты, но сказал, что было бы несправедливо выбирать рыночное дно или вершину. Этот период охватывал как минимум два основных медвежьих рынка и один бычий рынок.
u/skogsraw, однако, признал, что тесты не подвергались перекрестной проверке, и подчеркнул, что тестирование также следует проводить в большем количестве временных интервалов.
В выводах u/skogsraw также не учитывались комиссии сети Биткоин за торговлю, которые часто достигают пика во времена «чрезвычайной жадности».
«Несмотря на это, это очень убедительные результаты в пользу корректировки вашей стратегии DCA. Надеюсь, вы найдете это полезным в предстоящей бычке!»
Результаты соответствуют мнению Crypto Fear & Greed Index о том, что коррекция рынка обычно происходит, когда инвесторы становятся слишком жадными.
u/skogsraw также использовал две другие стратегии — «Модель риска AlphaSquared DCA» и «Верхний индикатор цикла PI», — которые дали рентабельность инвестиций 385% и 332,4% соответственно.
Комментаторы, однако, поставили под сомнение результаты двух сложных торговых стратегий, основанных на данных.
Индекс криптостраха и жадности в настоящее время находится на уровне 75/100 или «жадности».
Он упал на 15 пунктов с 5 марта, когда он достиг показателя 90/100 или «чрезвычайной жадности» — самого высокого показателя с 20 февраля 2021 года.
Рейтинг криптоиндекса Fear & Greed за 22 марта. Источник: Alternative.me