ARK Invest задействует рынки прогнозов от Kalshi для хеджирования рисков

ARK Invest начнет использовать инструменты Kalshi для формирования инвестиционных стратегий и управления рисками.

Согласно пресс-релизу, рынки прогнозов агрегируют разнообразную информацию и ее преобразуют в сигналы вероятности будущих результатов в режиме реального времени. Подобные аналитические данные создают базу для инвестиционных стратегий.

Запрашивая и отслеживая рынки, связанные с ключевыми бизнес-показателями и развитием отрасли, ARK Invest будет оценивать, как эти сигналы могут повлиять на ее исследовательский процесс и стратегию портфеля.

В рамках этой инициативы ARK Invest сосредоточится на трех основных сценариях:

• исследовательские сигналы на базе рыночной информации — рынки вероятностей могут служить дополнительным источником данных, предлагая постоянно обновляемые мнения широкого круга участников;

• прогнозный анализ бизнес-результатов — рынки, привязанные к ключевым показателям эффективности позволяют в режиме реального времени формировать ожидания относительно будущих изменений;

• управление рисками, связанными с конкретными событиями — инвесторы могут использовать рынки для хеджирования рисков, связанных с отдельными исходами, которые влияют на позиции в портфеле; это применимо как к событиям, касающихся тех или иных компаний, так и к тем, которые затрагивают общие макроэкономические и отраслевые риски.

В Kalshi отметили, что некоторые из этих рынков уже запущены —производительность в несельскохозяйственном секторе и дефицит федерального бюджета к ВВП.

Принятие институционалами

Учредитель и CEO ARK Invest Кэти Вуд увидела в интеграции рынков прогнозов в институциональные рабочие процессы естественный шаг в инновациях в области финансовых исследований.

CEO Kalshi Тарек Мансур подчеркнул, что инициатива предоставит ведущим мировым организациям возможность принимать более взвешенные решения.

«Рынки прогнозов, которые когда-то были в основном академическими или экспериментальными, теперь становятся полноценным компонентом инструментария профессиональных инвесторов», — заключил он.