Стратегическое портфельное инвестирование в цифровые активы

Наиболее рациональным капиталовложением в высоко волатильные криптовалюты является диверсификация инвестиционного портфеля. При таком подходе, падение стоимости одной монеты может компенсироваться ростом других, и общая доходность портфеля будет положительной.

Биржи и сайты рейтингов криптовалют представляют общую картину рынка, и мониторинг изменений котировок приобретенных активов требует от пользователя времени на анализ интересующей его информации. Софтверные разработчики предлагают инвесторам и трейдерам различные приложения, которые не только агрегируют исключительно нужные пользователю данные, но и рассчитывают прибыль. Мы смогли проанализировать эффективность диверсифицированного криптопортфеля и убедиться в его преимуществах, протестировав одно из таких приложений.

Мы создали несколько портфолио, каждое отвечает своим задачам: получение быстрого дохода или долгосрочный вклад. Добавляем монеты, которых в приложении доступно более 1000. Портфолио 1 будет включать в себя Tezos и Dash. Мы видим, что 11 сентября (дата начала подготовки статьи) держатели Dash обеднели на 8,71%, но при этом другая часть активов в Tezos выросла на 10,8%. 750 монет в Tezos не смогли покрыть убыток от 6 монет Dash, что привело к общим потерям в 0,32% или $6,73. Однако стоит отметить, что если бы капитал был вложен только в Dash, мы потеряли бы в 15 раз больше - $104,56.

Портфолио 2 содержит Bitcoin Diamond и Emercoin и за 24 часа принес прибыль в $326. Падение BCD на 13,19% было сбалансировано ростом курса EMC на 40,35%. Доход от 1500 монет EMC превысил потери от 800 единиц BCD.

Заметим, что EMC начинал 11 сентября с курсом $0,88 и достиг максимума $1,5 в 11 утра (UTC+3). При этом 12 сентября цена упала уже до $1,21, что на 19% меньше максимума 11 сентября. Резкие скачки таких недорогих активов с относительно невысоким оборотом (93-е место в рейтинге Сoinmarketcap) могут говорить о пампе — искусственном надувании курса группой трейдеров с целью извлечь быструю прибыль.

Чтобы не упустить этот момент, мы можем отслеживать доходность не только за 24 часа, но и за 1 час, а для долгосрочных инвестиций — за 7 дней. Для дополнительной страховки добавляем и настраиваем оповещения об изменении котировок, где устанавливаем максимальное и минимальное значения, при которых будем продавать валюту, чтобы получить сверхдоход и избежать крупных потерь соответственно.

В портфолио 3 мы добавили Bitcoin, и Ethereum, и они демонстрируют худший вариант: оба актива дали отрицательную доходность, потому как их курсы имеют отрицательную динамику.

Несмотря на потери стоит отметить, что ценность обоих активов заключается в их высокой ликвидности — первые два места по объему торгов и рыночной капитализации. Следовательно, держатели таких криптовалют в нужный для них момент, например, при резкой потребности в фиатных средствах, смогут продать свои активы быстрее любого другого цифрового актива. В основном, инвестиции в эти криптовалюты носят долгосрочный характер, поэтому дневная отрицательная доходность в данном случае не критична.

Вместе с тем, приложение вычисляет не только прибыль от каждого портфеля активов и отдельной валюты, но и дает возможность мониторить и контролировать общую доходность от всех инвестиций. Все три рассмотренных портфеля вывели нас в плюс на 0,11% или $28,77 за день, при том, что два из трех 11 сентября оказались убыточными.

В корректности вычислений приложения можно удостовериться в разделе “Расчеты”, где приведены формулы.

Если хотите повторить наш подвиг, загружайте приложение тут.