forknews.io
Зачастую расширенные данные о торгах на криптовалютных биржах можно получить только через сторонние сервисы по типу Coinmarketcap, Coingecko, Messari или Skew. Эти сервисы позволяют изучать объемы торгов и движения цен криптовалютных инструментов на биржах. Однако некоторые биржи самостоятельно предоставляют доступ к инструментам для анализа торговых данных. Аналитики Listing.Help провели анализ рынка, и составили список основных возможностей знакомства с торговыми данными бриж.
Собственные терминалы
С января 2020 года биржа OKEx предлагает своим пользователям дополнительный функционал “Trading Data” по работе с торговыми данными как спотового рынка, так и рынка фьючерсов. Трейдеры могут использовать эти индикаторы для прогнозирования дальнейшего движения рынков и разработки торговых стратегий.
На бирже OKEx в разделе Trading Data есть три индикатора для спотовой торговли: это коэффициент маржинального кредитования (Margin Lending Ratio), индикатор соотношения Taker Buy и Sell, и процентная ставка USDT C2C.
Также есть семь индикаторов для торговли фьючерсами: соотношение длинных и коротких позиций (Long / Short Ratio), индикатор разницы цены фьючерса и спотовой позиции на криптовалюту (Basis), ставка фондирования на бессрочные свопы (Perpetual Swap Funding Rate), соотношение суммы открытых позиций по фьючерсам и объема торгов (Future Open Interest and Trading volume), индикатор соотношения Taker Buy and Sell на фьючерс, индекс настроений у лучших трейдеров (Top Trader Sentiment Index) и среднее количество маржинальных средств, используемых лучшими трейдерами.
Как пояснил представитель биржи OKEx:
Для команды очень важно предоставлять качественный и профессиональный сервис для пользователей. Поэтому мы всегда пытаемся учитывать потребности рынки и быстро интегрировать все новинки, которые доступны на рынке. Мы поддерживаем спот- и маржинальную торговлю, деривативы, фьючерсы и свопы. А ещё у нас есть децентрализованная биржа, майнинг-пул и собственный блокчейн. Поэтому мы рады предоставить все возможности для высокого доходного трейдинга.
Все индикаторы доступны для целого ряда криптовалют: BTC, LTC, ETH, ETC, BCH, EOS, XRP, TRX, BSV и обновляются в режиме онлайн. Кроме того они недавно стали доступны в персонализированной дашборде OKEx на сервисе skew. Для понимания способов работы с ними разберем пару индикаторов на фьючерсы биткоина.
Соотношение длинных и коротких позиций
Этот индикатор показывает соотношение пользователей с открытыми длинными и короткими позициями за определенный период времени. Индикатор включает в себя данные пользователей о недельном, двухнедельном и ежеквартальном фьючерсах, а также о бессрочных свопах. Соотношение позиций рассчитывается на основе совокупности открытых позиций пользователя. Например, когда у пользователя есть длинные и короткие позиции по BTC одновременно, но у него больше длинных позиций, чем коротких, он будет классифицирован как держатель длинной позиции.
Индекс настроений ведущих трейдеров
Этот индикатор отражает процент длинных и коротких позиций, удерживаемых трейдерами входящих в список топ-100. Один активный аккаунт имеет право на один голос, независимо от размера его позиции. Только аккаунты, которые открыли позицию, считаются активными и включаются в индикатор.
Сумма открытых позиций по фьючерсам и объемы торгов
Всего удерживаемых средств: общая сумма длинных и коротких позиций удерживаемых фьючерсов и бессрочных свопов определенного актива в течение периода времени. Объем торгов: общий объем торгов фьючерсами и бессрочными свопами определенного актива в течение периода времени.
Биржа OKEx объединила оба индикатора, чтобы пользователи могли узнать объем ликвидации и объем исполненных ордеров на рынке. Когда объем торговли увеличивается, но объем удерживаемых средств в то же время уменьшается, это означает, что много ордеров было исполнено или ликвидировано. Но когда объем торговли и удерживаемых средств увеличивается одновременно, это означает, что трейдеры открывают много ордеров.
Схожий терминал с индикаторами есть у биржи Bybit. Как заявил руководитель стратегических партнерств биржи Bybit Екатерина Панченко: “Для анализа рынка мы пользуемся экспертностью наших партнеров TradingView, TigerTrade, Bookmap и многих многих других. Партнерства с экспертами в аналитике помогают нам быть экспертами в обеспечении в торговых операциях”
Подобные партнерства дополняет сервис Bybit Historical Data. В нем биржа позволяет собирать информацию о движении цены и объемах торговли фьючерсами на BTC, ETH, EOS и XRP.