beincrypto.ru
В этом ончейн-анализе разбираемся с индикаторами ликвидаций коротких и длинных позиций на рынке биткоин-фьючерсов и рассказываем, при чем тут крабы
За последние несколько дней и быки и медведи потеряли много денег. Масштабные колебания курса BTC дорого им обошлись.
Сначала, 4 мая, появилась свечная модель «бычье поглощение». Она потянула за собой ликвидацию коротких позиций на сумму $45,5 млн. Однако уже на следующий день на графиках появилась еще более масштабная свеча «медвежьего поглощения», которая стоила быкам $165 млн. Заглядывая вперед, можно предположить, что биткоин проведет 2022 год в так называемом крабовом рынке.
Читайте также: Ончейн-анализ биткоина: нащупывает ли BTC дно?
Анализ ценовой динамики BTC
С начала 2022 года биткоин двигался в боковом тренде, некоторые аналитики называют его «крабовым» рынком. BTC достиг минимума 24 января на уровне $32 933, а затем отметился на локальном максимуме $48 280. Это было 28 марта. Таким образом, криптовалюта движется в диапазоне $15 000 или 46,5% от пика до дна.
Сформировав вершину, цена устремилась вниз и двигалась в рамках нисходящего тренда несколько недель, пока не подошла к текущему уровню $36 000, потеряв таким образом 25,5% стоимости. Следует отметить, что в 2022 году ни одна дневная свеча на графике BTC не закрылась ниже ключевой поддержки $35 000.
Последние три дня были наполнены волатильными и мощными движениями в обоих направлениях. Так, 4 мая биткоин сформировал бычье поглощение с магнитудой более 5% (зеленая стрелка). Как правило, такая свечная модель указывает на продолжение роста, но на следующий день произошел резкий обвал.
Читайте также: Понять BTC: рассказываем, почему упал биткоин
Пятого мая биткоин сформировал медвежье поглощение магнитудой 7,9% (красная стрелка). Это падение не только полностью компенсировало рост предыдущего дня, но и привело к падению ниже линии поддержки (желтая линия), которая формировалась с 24 января.
Ликвидация длинных позиций
В условиях такой волатильной динамики на рынке фьючерсов произошли масштабные ликвидации позиций. Однако, учитывая то, что движение вниз было более резким, держатели длинных позиций пострадали сильнее.
По данным CoinGlass, 5 мая объем ликвидированных длинных позиций приблизился к $165 млн. Это самое высокое значение с 21 января, когда на графике BTC сформировалась 10%-ая медвежья свеча на высоких объемах.
По данным Glassnode, объем ликвидаций был несколько ниже. По данным этого сервиса, всего в день падения на рынке биткоин фьючерсов были ликвидированы позиции на сумму $127 млн. Разница в этих значениях, вероятно, обусловлена разным набором бирж, которые учитываются в статистике этих сервисов.
Ликвидация коротких позиций
Трейдеры, которые делали ставку на дальнейшее снижение курса, тоже пострадали. Причиной тому стало бычье поглощение от 4 мая.
В CoinGlass зафиксировали ликвидацию на сумму $45,5 млн. В Glassnode считают, что медведи на рынке фьючерсов потеряли в этот день $25 млн. При этом они также понесли серьезные убытки 25 апреля, когда BTC пробился выше $40 000.
Крабовый рынок
Есть еще один интересный индикатор, который подтверждает, что мы попали в ловушку бокового «крабового» тренда. Это так называемое доминирование фьючерсных длинных ликвидаций.
Этот показатель измеряет процент ликвидированных длинных позиций (длинных ликвидаций). Чтобы его посчитать, нужно сложить длинные и короткие ликвидации, а затем разделить объем длинных ликвидаций на полученную сумму. Если мы получим 50%, то на рынке было ликвидировано примерно поровну длинных и коротких позиций. Значение выше 50% означает, что длинных позиций ушло больше, чем коротких, и наоборот.
На графике видно, что за последний месяц этот индикатор вел себя как идеальный осциллятор. То есть и быки, и медведи теряли более или менее поровну. Это типичный признак бокового тренда.
Известный в твиттере ончейн-аналитик @TXMCtrades провел опрос и получил интересный результат. Пятого мая он спросил своих читателей о том, как они настроены в отношении рисковых активов в ближайшие 12 месяцев.
Незначительное большинство проголосовало за краба (38.3%), за бычий рынок выступило чуть меньше (37.1%), и на третьем месте оказались медведи (24.6%). Опрос был статистически достоверным, и в нем приняли участие 1915 респондентов.