Также важный сигнал для трейдеров поступает, когда стоимость криптовалюты растет/падает, а OBV, наоборот, падает/растет. В таком случае происходит дивергенция, которая предвещает разворот тренда. На рисунке ниже можно наглядно увидеть индикатор на примере дневного графика биткоина.
Источник: tradingview.com
Накопление/распределение
Индикатор накопления/распределения (Accumulation/Distribution Indicator, A/D) разработан аналитиком Марком Чайкиным (Marc Chaikin). Его основное назначение — определить, поддерживается ли тренд большим объемом или нет. Если этого не происходит, то стоит говорить об ослаблении движения (роста или падения).
Вычисление индикатора происходит по формуле:
A/Dn = ((цена закрытия — минимальная цена) — (максимальная цена — цена закрытия)) / (максимальная цена — минимальная цена) * объем + A/Dn-1
n — день, для которого определяется A/D;
n-1 — день, предшествующий текущему.
Как и OBV, A/D на графике представляет собой обычную линию. Основные торговые сигналы, которые подает этот индикатор — конвергенция и дивергенция. Первая представляет собой подтверждение тренда, когда направление движения цены криптовалюты и A/D совпадают. Дивергенция — это расхождение ценового движения с индикатором.
На рисунке ниже изображен A/D на графике эфира. Направление индикатора совпадает с ценовым движением — то есть, наблюдается конвергенция, а следовательно, можно ожидать продолжения роста. Однако, лучше использовать A/D в комбинации с другими инструментами технического анализа.
Источник: tradingview.com
Осциллятор Чайкина
Марк Чайкин был достаточно плодовитым аналитиком. Помимо A/D он предложил к использованию осциллятор. На самом деле оба индикатора взаимосвязаны. Расчет осциллятора Чайкина (Chaikin Oscillator) производится как разность между двумя экспоненциальными средними от A/D. Обычно из трехдневной (более быстрой) скользящей средней вычитают десятидневную (более медленную). Так как в расчет A/D включаются объемы, то они остаются и при расчете осциллятора Чайкина.
Индикатор представляет собой обычную линию. Сигналы, которые он подает, достаточно стандартные: дивергенция и пересечение нулевого уровня. Первый указывает на расхождение направления движения цен на криптовалюту и индикатора. Например, актив растет, а осциллятор падает или наоборот. Пересечение нулевой отметки снизу вверх — сигнал на покупку, а сверху вниз — на продажу.
На изображении ниже можно увидеть графическое представление осциллятора Чайкина на дневном графике Solana. Линия индикатора пересекла нулевую отметку сверху вниз, что свидетельствует о давлении продавцов.
Источник: tradingview.com
Индекс денежного потока
Индекс денежного потока (Money flow index, MFI) показывает, с какой интенсивностью инвесторы вкладывают и забирают деньги из конкретных криптовалют. Этот индикатор схож по интерпретации и природе с RSI. Тем не менее, они не идентичны, поскольку при расчете MFI используются объемы.
Расчет индикатора происходит в несколько этапов. На первом рассчитывается так называемая типичная цена (Typical price). Она представляет собой среднее арифметическое между ценой закрытия, а также максимальной и минимальной ценами за определенный период времени:
Typical pricet = (цена закрытияt + минимальная ценаt + максимальная ценаt) / 3
t — период времени.
Далее рассчитывается непосредственно сам денежный поток (Money flow), как произведение типичной цены на объем (volume):
Money flowt = typical pricet* volumet
На следующем этапе рассчитывается денежное отношение (Money Ratio). Оно представляет собой сумму частного позитивного денежного потока (Positive Money Flow) к негативному (Negative Money Flow):
Money Ratio = ∑(Positive Money Flowt)/∑(Negative Money Flowt).
На последнем этапе рассчитывается сам индекс денежного потока (MFI):
MFI = 100 – (100/(1+Money Ratio)).
Как и в RSI, основными сигналами индекса денежного потока будут:
-
дивергенция — расхождение между ценой и индикатором, свидетельствующая о смене тренда;
-
заход в зоны перекупленности и перепроданности, то есть, подъем кривой выше 80% и снижение ниже 20%;
-
пересечение 50%: снизу вверх — бычий сигнал, сверху вниз — медвежий.
Пронаблюдать MFI можно ниже, на примере дневного графика $XRP. Индекс денежного потока подает сразу два сигнала в пользу медведей. Во-первых, линия пересекла границу 50% снизу вверх. Во-вторых, в $XRP наметилась медвежья дивергенция, отмеченная наклонными линиями сиреневого цвета, как на ценовом графики, так и на самом индикаторе.
Источник: tradingview.com
Вывод
Индикаторов, в основу расчета которых положены объемы, достаточно много. Более того, сигналы, которые они подают, достаточно схожи. Также существует и однообразность их графического представления: все индикаторы представляют собой кривые линии. Тем не менее, рассчитываются они по-разному. Применять все индикаторы объема следует в комбинации с другими инструментами технического и фундаментального анализов.
bits.media
